MACD(マックスディーと呼びます)とは2本の移動平均線（MACDとそれを単純移動平均化したシグナルの2本のライン）を用いることで、相場の周期とタイミングを捉える指標です。
MACDの傾きからトレンドの方向性を見るといった利用方法もあります。MACDはダマシが少なく使いやすいので、人気です。
MACDから派生したMACDとシグナル線の動きを、より詳細に捉えられるMACDヒストグラムもあります
株価がトレンドを形成しながら上昇または下降する時、それに追随してまず短期の移動平均線が動き、遅れて長期の移動平均線が動きます。この際、両線の反応の違いから価格差が生じます。
この移動平均線に生じるカイリをベースに、上昇トレンドの初動から中盤には、ゼロ付近ないしそれ以下から急速に上昇し、プラスの圏内で推移します。 逆に、下降トレンドの初動から中盤には、ゼロ付近ないしそれ以上から急速に下落し、マイナス圏内で推移します。
つまり、プラス圏内だと上昇トレンドで、マイナス圏内だと下降トレンドということになります。
売買サインは、MACDとシグナル線のクロス、MACDとゼロラインのクロス、MACDやシグナル線の方向の転換などが一般的に使用されます。
以前に反転した位置がその後の反転ポイントの目安となります。また、0ラインの前後で反転することも多いので注目してください。
大きなトレンドが発生している時に、MACDが相場の流れと逆行した場合は、相場が天底に近いことを示します。（相場が下降している時にMACDが上昇し始めた場合は、近い将来相場が底を打つ可能性があります。）
また、MACDラインと同平均（SIGNAL）ラインとのカイリを、棒グラフで表した「MACDヒストグラム」もあります。 (後日解説😊します)
＜買いサイン＞
- 先行するMACDが遅行する同平均（SIGNAL）を下から上に抜いた時
- (1)の後に2本のMACDがともにゼロのラインを上回れば、信頼度が増します
＜売りサイン＞
- 先行するMACDが遅行する同平均（SIGNAL）を上から下に抜いた時
- (1)の後に2本のMACDがともにゼロのラインを下回れば、信頼度が増します
MACDの欠点
MACDの欠点は、じり高、じり安のトレンドが続いているような場合に、一時的に下向きになってもゼロまで下がらずにプラス圏内で横ばいになったり、一時的に上向きになってもゼロまで上がらずにマイナス圏内で横ばいになったりするケースがあります。
この他、横ばい相場ではダマシのシグナルばかり出てしまうことや、相場の天井や大底付近では株価は1日に10%以上も動くこともあり、MACDは移動平均線をベースに使っているだけで、株価の動きが短期間に激しく上下動すると把握できないという欠点もあります。
MACDの作成方法（計算式）
MACD＝基準線－相対線
基準線（EMA）：過去12日（週・月）間の終値指数平滑平均
相対線（EMA）：過去26日（週・月）間の終値指数平滑平均
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EMA＝Ｂ+α(Ａ–Ｂ) |
Ａ：ｔ期の終値 Ｂ：（ｔ-1）期における平均値 α：平滑化定数 0≦α≦1 α＝2/（ｎ+1） ｎ：平均する期間 |
同平均（SIGNAL）＝9日（週・月）間のMACDの移動平均線
MACD上級編：ダイバージェンス現象とは
高値圏、安値圏で、株価が以前の高値(安値)水準よりも上昇(下降)しているにもかかわらず、以前の高値(安値)をつけた時の水準よりも下(上)に位置している現象のことです。
MACDが底を打つ時(時点Bとする)、その水準が前回つけたMACDの底(時点Aとする)の水準よりも高いにもかかわらず、時点Bの株価が時点Aの株価よりも安ければその後大きく反発する可能性が高いとされます。
また、MACDが天井をつける時(時点Dとする)、その水準が前回つけたMACDの天井(時点Cとする)の水準よりも低いにもかかわらず、時点Dの株価が時点Cの株価よりも高ければその後大きく反落する可能性が高いとされます。
MACDとRSIを組み合わせた売買パターン
MACDは移動平均線がベースとなっており、本来は株価の動きの変化を捉えるための指標です。そのため、株価の売られ過ぎや買われ過ぎといった過熱感は判断することができません。
そこでオシレーター指標の一つであるRSIを組み合わせるのがお勧めです。
RSIとは、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。
直近n期間の各時点における終値ベースの変動幅、つまり、上昇幅の累計と下落幅の累計を合計し、そのうち上昇幅の累計が全体の何%を占めているのかを示しています。
一般的にはRSIが70%以上であれば買われすぎ、逆にRSIが30%以下であれば売られ過ぎであると判断します。
MACDに、このRSIを組み合わることで、買いシグナルの精度を高めることができます。
MACDもオシレーター指標に分類されますが、株価の買われすぎや売られすぎを判断することができません。そこをRSIによって欠点を補完することができ、勝率を高めることができるのです。
買いポイント
- 株価が下落し、14日RSIが20％以下になったのを確認する
- その後にMACDがゴールデンクロスしたらエントリー
※RSIの20％以下とMACDのゴールデンクロスは同時には起こりにくく、多くの場合、RSIが20％以下になった後に、MACDが遅れてゴールデンクロスとなります。
またRSIは一般的に30％以下で売られすぎと判断しますが、MACDと組み合わせる場合は、20％以下とする方が精度が高くなります。
利益確定の目安
MACDがデットクロスする、または14日RSIが80％になった場合
