ストキャスティクスとは？
ストキャスティクスは「売られすぎ」や「買われすぎ」といった相場の過熱度合いを示す、オシレーター系のテクニカル指標です。
「％K（パーセントK）」や、「％D（パーセントD）」、「Slow％D（スローパーセントD）」と呼ばれるラインで、0～100%の数値で相場の過熱度合いを示します。
ストキャスティクスには「ファーストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の2種類があります。
ファーストストキャスティクスとは？
ファーストストキャスティクスでは、「％K」と「％D」の2本のラインを利用します。％Kは対象期間の変動幅において直近の価格がどれくらいの位置にあるかを示す数値です。
例えば対象期間が9日間の場合、直近の価格が過去9日間で最も高い場合の％Kは100%、最も低い場合は0%となります。
％Dは％Kを単純移動平均化したものです。ファーストストキャスティクスは価格に対する反応が早いものの、価格に敏感に反応しすぎてダマシが多くなるという弱点があります。
スローストキャスティクスとは？
スローストキャスティクスでは、「％D」と「Slow％D」の2本のラインを利用します。％Dはファーストストキャスティクスにおける％Dと同じです。
スローストキャスティクスにおける％Dを「Slow％K（スローパーセントK）」と呼ぶこともあります。Slow％Dは、％Dを移動平均化したもの（つまり、％Kを移動平均化して、さらにそれを移動平均化したもの）です。
スローストキャスティクスは価格への反応が遅いものの、ダマシは比較的少ない傾向があります。
ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクスはどちらを使う？
下記のチャートはファーストストキャスティクスとスローストキャスティクスを表示したものです。
ファーストストキャスティクスは価格に敏感に反応しており、小刻みに上下しています。それに比べ、スローストキャスティクスは滑らかな動きになっています。詳しくは後述しますが、ストキャスティクスでは2つのラインのクロスから売買サインを読み取ります。
ファーストストキャスティクスは粗めの波形となるため、ラインのクロスが頻繁に発生してダマシが多くなってしまいます。そのため、一般的にはスローストキャスティクスが使われることが多くなっています。
ストキャスティクスの計算方法
ストキャスティクスの計算方法は次の通りです。
- ％K =（直近の価格 － 過去n日間の最安値）÷（過去n日間の最高値 － 過去n日間の最安値）× 100
- ％D = ％Kの単純移動平均
- Slow％D = ％Dの単純移動平均
ストキャスティクスのパラメーター設定値
％K を算出する際の期間には、9日間を用いるのが一般的です。ほかに5日や14日とする場合もあります。
％DやSlow％Dを求める際の移動平均の期間は3日間とします。こちらはほかの値を用いることはほとんどなく、基本的に3日で固定と考えてよいでしょう。
ストキャスティクスの使い方
ストキャスティクスの使い方は次の通りです。ここではスローストキャスティクスで説明していますが、ファーストストキャスティクスの場合は％Dを％K、Slow％Dを％Dに置き換えれば同様の使い方ができます。
買いサイン（売られすぎ）
Slow％Dが0～20％の水準にある場合、売られすぎであることを示唆し、買いサインと判断します。また、この範囲で％DがSlow％Dを下から上へ抜けるゴールデンクロスが発生した場合、より強い買いサインと判断します。
売りサイン（買われすぎ）
Slow％Dが80～100％の水準にある場合、買われすぎであることを示唆し、売りサインと判断します。また、この範囲で％DがSlow％Dを上から下へ抜けるデッドクロスが発生した場合、より強い売りサインと判断します。
ダイバージェンス
相場が上昇しているのにストキャスティクスは下落している、または相場が下落しているのにストキャスティクスは上昇しているといった、相場とストキャスティクスの方向性が逆行する現象をダイバージェンスといいます。
ダイバージェンスは、価格の上昇や下落の勢いが弱くなっており、相場の転換が近いことを示唆します。そのため、上昇相場でのダイバージェンスは売りサイン、下落相場でのダイバージェンスは買いサインとして活用することができます。
ストキャスティクスとRSIの違い
ストキャスティクスはRSIとよく似ていると言われます。比べてみるとラインの形がよく似ているほか、ラインの水準で「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するという使い方も共通しています。
しかし、両者には違いもあります。RSIはラインが「売られすぎ」や「買われすぎ」の範囲にあるかどうかで判断するのに対して、ストキャスティクスは2本のラインのクロスからより強い売買サインを読み取れるため、RSIに比べて判断しやすいと言えます。
また、チャートを見てみると、ストキャスティクスの方がより頻繁にラインが「売られすぎ」や「買われすぎ」の範囲に入っていることがわかります。これは両者の算出方法の違いによるもので、RSIは30～70%の範囲に収まりやすいのに対し、ストキャスティクスはその範囲を超えた値をとりやすいと言えます。
そのため、ストキャスティクスではラインが「売られすぎ」や「買われすぎ」の範囲にあるかどうかだけでなく、ラインのクロスや他の指標のサインも併せて見ながら判断することが重要です。
ストキャスティクスを使う際の注意点
ストキャスティクスはレンジ相場において有効である一方、他のオシレーター系指標と同様、強いトレンドが出ているときは上下に張りついてしまい機能しなくなるため注意が必要です。
ストキャスティクスを他のテクニカル指標を組み合わせた取引のやり方
ストキャスティクスは他のテクニカル指標と組み合わせることで、より精度の高い取引が可能です。ここでは、「ストキャスティクス×ボリンジャーバンド」を組み合わせた取引のやり方について詳しく解説します。
ストキャスティクス×ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心にその上下に標準偏差を2本ずつ表示させたテクニカル指標です。一般的にボリンジャーバンドのバンド内に価格が収まる確率は、以下の通りです。
- ±1σに価格が収まる確率：約68.3％
- ±2σに価格が収まる確率：約95.4％
高い確率でボリンジャーバンドのバンドの中に価格が収まります。この性質を利用して、ストキャスティクスの売買サインと組み合わせて取引を行います。それでは、以下のチャートを御覧ください。
価格がボリンジャーバンドの+2σのラインを上抜けた後、％DがSlow％Dを下抜けるデッドクロスが発生したら売りサインと判断します。
ボリンジャーバンドの＋2σに価格が収まる確率は約95.4％であり、さらにストキャスティクスのデッドクロスが発生することで、より価格が下落しやすいと判断することができます。
このように2つのテクニカル指標を組み合わせることで、根拠が増えてより精度の高い取引が可能です。ただし根拠が増えても取引に失敗することもあるため、低レバレッジでの取引や損切りなどを活用して、リスクを抑えた取引を心がけましょう。
